(c) ˆσ2 ˜ξ∗ (ρT ) p → σ2 η, (d) ˆσ2 ˜ξ∗∗ (ρT ) p → σ2 η, where ˆσ2 ˜ξ∗ (ρT ) and ˆσ2 ˜ξ∗∗ (ρT ) are the OLS variance estimators of (8) and (13), respectively

Then, we have (a) T − 3/2 T∑ t=1 ˜y2 t− 1z2 t (ρT ) ⇒ σησ2 ε ∫ 1 0 ˜Ja,2(r)dWη(r) + c2σ4 ε ∫ 1 0 (˜Ja,2)2(r)dr + 2cσ4 ε q ∫ 1 0 ˜Ja,1(r)˜Ja,2(r)dr, (b) T − 1 T∑ t=1 ˜yt− 1z2 t (ρT ) ⇒ σησε ∫ 1 0 ˜Ja,1(r)dWη(r) + c2σ3 ε ∫ 1 0 ˜Ja,1(r)˜Ja,2(r · 1992